SEGOVIA, M.; FAVATA, F. Estimación del Valor a Riesgo del mercado accionario argentino mediante modelos GARCH. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, [S. l.], v. 29, n. 2, p. 7–27, 2022. DOI: 10.30972/rfce.2926286. Disponível em: https://revistas.unne.edu.ar/index.php/rfce/article/view/6286. Acesso em: 21 nov. 2024.